單項選擇題下列各項對商業(yè)銀行風(fēng)險預(yù)警程序的順序描述，正確的是（）。

A.風(fēng)險分析→信用信息的收集和傳遞→風(fēng)險處置→后評價
B.風(fēng)險分析→后評價→信用信息的收集和傳遞→風(fēng)險處置
C.信用信息的收集和傳遞→風(fēng)險分析→風(fēng)險處置→后評價
D.信用信息的收集和傳遞→后評價→風(fēng)險分析→風(fēng)險處置


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1.多項選擇題《巴塞爾新資本協(xié)議》要求的客戶評級必須具有（）的功能。

A.能夠有效區(qū)分違約客戶，即不同信用等級的客戶違約風(fēng)險隨信用等級的下降而呈加速上升的趨勢
B.能夠有效防止違約風(fēng)險
C.能夠準(zhǔn)確量化客戶違約風(fēng)險，即能夠估計各信用等級的違約概率
D.能夠有效抵補風(fēng)險，以保證商業(yè)銀行的正常經(jīng)營
E.將估計的違約概率與實際違約頻率的誤差控制在一定范圍內(nèi)

2.多項選擇題對于中長期貸款，需要考慮的內(nèi)容包括（）。

A.不同發(fā)展時期的現(xiàn)金流特征
B.正常經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量是否能夠及時償還貸款
C.分析未來的經(jīng)營活動是否能夠產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金流量以償還貸款本息
D.在初期應(yīng)當(dāng)考察借款人能否有足夠的融資能力和投資能力來獲得所需的現(xiàn)金流量以償還貸款本息
E.正常經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量是否能夠足額償還貸款

3.多項選擇題下列關(guān)于商業(yè)銀行客戶評級和債項評級的表述，正確的有（）。

A.它們是反映信用風(fēng)險水平的兩個維度
B.同一個債務(wù)人的不同債項可以有不同的債項評級
C.債項評級由債務(wù)人的信用水平?jīng)Q定
D.同一個債務(wù)人可以有多個客戶評級
E.客戶評級主要由債務(wù)人的信用水平?jīng)Q定

4.多項選擇題商業(yè)銀行通常可以采用下列哪些手段管理信用風(fēng)險？（）

A.配置經(jīng)濟資本
B.加強信貸審批
C.加強貸后管理
D.資產(chǎn)證券化及信用衍生產(chǎn)品
E.限額管理

5.不定項選擇

風(fēng)險事件：
為增強交易對手信用風(fēng)險資本監(jiān)管的有效性，推動商業(yè)銀行提升衍生工具風(fēng)險管理能力，銀監(jiān)會于2016年11月28日對外公布《衍生工具交易對手違約風(fēng)險資產(chǎn)計量規(guī)則（征求意見稿）》，要求商業(yè)銀行將交易對手信用風(fēng)險管理納入全面風(fēng)險管理框架。
相關(guān)背景：
近年來，隨著金融市場的發(fā)展，我國商業(yè)銀行衍生工具交易業(yè)務(wù)快速增長。為增強交易對手信用風(fēng)險資本監(jiān)管的有效性，推動商業(yè)銀行提升衍生工具風(fēng)險管理能力，根據(jù)2014年3月巴塞爾委員會發(fā)布的《交易對手信用風(fēng)險計量的標(biāo)準(zhǔn)方法》，銀監(jiān)會起草了《衍生工具交易對手違約風(fēng)險資產(chǎn)計量規(guī)則（征求意見稿）》（以下簡稱《規(guī)則》）。
《規(guī)則》借鑒國際經(jīng)驗并結(jié)合我國銀行業(yè)實際，提高衍生工具資本計量的風(fēng)險敏感性。
《規(guī)則》重新梳理了衍生工具資本計量的基礎(chǔ)定義和計算步驟，明確了凈額結(jié)算組合、資產(chǎn)類別和抵消組合的確定方法，分別規(guī)定了不同保證金安排情況下風(fēng)險暴露的計量公式。
《規(guī)則》包括正文和附件兩部分。正文共10條，要求商業(yè)銀行將交易對手信用風(fēng)險管理納入全面風(fēng)險管理框架，建立健全衍生產(chǎn)品風(fēng)險治理的政策流程，強化信息系統(tǒng)和基礎(chǔ)設(shè)施，提高數(shù)據(jù)收集和存儲能力，確保衍生工具估值和資本計量的審慎性。附件規(guī)定了重置成本和潛在風(fēng)險暴露的計算方法及流程，并明確了違約風(fēng)險暴露的加總方式。

以下哪項不屬于交易對手信用風(fēng)險的計量？（）

A.交易對手信用風(fēng)險暴露的計量
B.對交易對手信用風(fēng)險的定價
C.交易對手信用風(fēng)險暴露數(shù)據(jù)
D.交易對手違約風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)和信用估值調(diào)整風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的計量

7.多項選擇題下列關(guān)于商業(yè)銀行信用風(fēng)險內(nèi)部評級法資本計量的描述正確的有（）。

A.未違約風(fēng)險暴露和已違約風(fēng)險暴露的資本要求計算方法不同
B.對于零售風(fēng)險暴露，需要區(qū)分初級法和高級法
C.一般公司風(fēng)險暴露的相關(guān)系數(shù)與金融機構(gòu)風(fēng)險暴露的相關(guān)系數(shù)相同
D.在采用內(nèi)部評級法時，違約概率由監(jiān)管當(dāng)局規(guī)定
E.對于零售風(fēng)險暴露，違約概率和違約損失率必須由銀行自行估計

8.多項選擇題考察和分析企業(yè)的非財務(wù)狀況，主要從哪些方面進行分析和判斷？（）

A.行業(yè)風(fēng)險
B.管理層風(fēng)險
C.生產(chǎn)與經(jīng)營風(fēng)險
D.宏觀經(jīng)濟、社會及自然環(huán)境
E.擔(dān)保狀況

9.多項選擇題盈利能力比率用來衡量管理層將銷售收入轉(zhuǎn)換成實際利潤的效率，體現(xiàn)管理層控制費用并獲得投資收益的能力，主要包括（）。

A.凈資產(chǎn)收益率
B.銷售毛利率
C.總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率
D.資產(chǎn)凈利率
E.資產(chǎn)負債率

10.多項選擇題商業(yè)銀行的內(nèi)部評級體系能夠在信用風(fēng)險管理的（）方面發(fā)揮重要作用。

A.經(jīng)濟資本配置
B.貸款定價
C.計提準(zhǔn)備金
D.限額管理
E.經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的績效考核