A.合同相關(guān)外匯幣種
B.合同到期日
C.保險(xiǎn)費(fèi)
D.遠(yuǎn)期價(jià)格
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A.交易單位
B.最小價(jià)格波動(dòng)幅度
C.最大價(jià)格波動(dòng)幅度
D.每日停板額
A.掉期交易又稱(chēng)時(shí)間套匯
B.掉期交易只有即期對(duì)遠(yuǎn)期、遠(yuǎn)期對(duì)遠(yuǎn)期的交易，沒(méi)有即期對(duì)即期的掉期交易
C.通過(guò)掉期交易，可以調(diào)整銀行資金的期限結(jié)構(gòu)
D.通過(guò)掉期交易，可以獲取投機(jī)利潤(rùn)
A.買(mǎi)賣(mài)的時(shí)間
B.買(mǎi)賣(mài)貨幣的種類(lèi)
C.買(mǎi)賣(mài)貨幣的數(shù)額
D.買(mǎi)賣(mài)貨幣的交割日
A.出口商可同銀行簽訂買(mǎi)入擇遠(yuǎn)期外匯交易合約
B.出口商可同銀行簽訂賣(mài)出擇遠(yuǎn)期外匯交易合約
C.進(jìn)口商可同銀行簽訂買(mǎi)入擇遠(yuǎn)期外匯交易合約
D.進(jìn)口商可同銀行簽訂賣(mài)出擇遠(yuǎn)期外匯交易合約
A.成交的當(dāng)日
B.成交后的第一個(gè)營(yíng)業(yè)日
C.成交后的第二個(gè)營(yíng)業(yè)日
D.成交后的第三個(gè)營(yíng)業(yè)日
最新試題
在進(jìn)行外匯交易基本分析的數(shù)學(xué)模型分析時(shí)，基本步驟的順序應(yīng)是（）。①檢驗(yàn)②建模③修正④預(yù)測(cè)
假定某一時(shí)刻，法蘭克福、倫敦、悉尼三個(gè)市場(chǎng)的即期匯率為：法蘭克福外匯市場(chǎng)上EUR1=AUD 1.4383，倫敦市場(chǎng)上EUR1=GBP 0.7871，悉尼市場(chǎng)上GBP1=AUD 1.8270。如果你有100萬(wàn)歐元，你會(huì)如何套匯？會(huì)獲得多少利潤(rùn)？
在擇期遠(yuǎn)期外匯交易時(shí)，銀行買(mǎi)入遠(yuǎn)期貨幣，升水按擇期的最后一天計(jì)算，貼水按擇期的第一天計(jì)算。
按照交易對(duì)象劃分，掉期可分為純粹掉期和制造掉期，純粹掉期的成本要比制造掉期的成本高。
沒(méi)有上影線(xiàn)，沒(méi)有下影線(xiàn)，僅有紅體線(xiàn)，表示（）。
掉期交易的兩筆交易不同的是（）。
根據(jù)參與套匯業(yè)務(wù)者的態(tài)度，直接套匯可分為積極的直接套匯和消極的直接套匯，前者是以資金的國(guó)際間轉(zhuǎn)移為主要目的，而后者則是以賺取利潤(rùn)為主要目的。
外匯就是外幣。
國(guó)際外匯市場(chǎng)上，假如日元JPY/美元USD的匯率標(biāo)價(jià)為118.96，那么標(biāo)價(jià)中的“9”代表（）。
如果賣(mài)權(quán)的執(zhí)行價(jià)格高于市場(chǎng)價(jià)格就屬于損價(jià)期權(quán)。