問答題

【共用題干題】

考慮股票A、B的兩個(超額收益)指數(shù)模型回歸結果:

對哪種股票而言,市場的變動更能解釋其收益的波動性?

答案: R2測度的是整體方差中可由市場收益率來解釋的部分。A的R2大于B:0.576>0.436。
題目列表

你可能感興趣的試題

問答題

【共用題干題】

考慮股票A、B的兩個(超額收益)指數(shù)模型回歸結果:

哪種股票的市場風險較高?

答案: 市場風險是以β來衡量,β即回歸曲線的斜率。A的β系數(shù)更高:1.2>0.8。
問答題

【共用題干題】

考慮股票A、B的兩個(超額收益)指數(shù)模型回歸結果:

哪種股票的企業(yè)特有風險較高?

答案:

企業(yè)特有風險通過標準殘差項來測度,因此,股票A的企業(yè)特有風險更高:10.3>9.1。

微信掃碼免費搜題