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問答題
【共用題干題】
考慮股票A、B的兩個(超額收益)指數(shù)模型回歸結果:
對哪種股票而言,市場的變動更能解釋其收益的波動性?
答案:
R
2
測度的是整體方差中可由市場收益率來解釋的部分。A的R
2
大于B:0.576>0.436。
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【共用題干題】
考慮股票A、B的兩個(超額收益)指數(shù)模型回歸結果:
哪種股票的市場風險較高?
答案:
市場風險是以β來衡量,β即回歸曲線的斜率。A的β系數(shù)更高:1.2>0.8。
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【共用題干題】
考慮股票A、B的兩個(超額收益)指數(shù)模型回歸結果:
哪種股票的企業(yè)特有風險較高?
答案:
企業(yè)特有風險通過標準殘差項來測度,因此,股票A的企業(yè)特有風險更高:10.3>9.1。
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