多項選擇題遠期合約空頭方在合約到期時的回報或盈虧為（）
A.盈利有限
B.盈利無限
C.虧損有限
D.虧損無限
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1.單項選擇題關于場外交易和場內交易，下列說法哪一個是錯誤的？（）
A.場外交易的主要問題是信用風險
B.交易所交易缺乏靈活性
C.場外交易能按需定制
D.嚴格來說，遠期合約是一種場內交易市場
2.單項選擇題標的資產(chǎn)系統(tǒng)性風險為正，又不支付紅利的情況下，期貨價格會（）期貨到期時的現(xiàn)貨價格。
A.大于
B.等于
C.小于
D.不能確定
3.單項選擇題標的資產(chǎn)價格與利率呈現(xiàn)什么關系時，期貨價格通常高于遠期價格？（）
A.正相關
B.不相關
C.負相關
D.任何情況
4.多項選擇題在盈虧圖上符號可能為+1的有（）。
A.遠期多頭
B.看漲期權多頭
C.看跌期權多頭
D.看跌期權空頭
5.多項選擇題下列哪些期權可以構造蝶式差價組合？（）
A.4份看漲期權
B.4份看跌期權
C.2份看漲期權加上2份看跌期權
D.1份看漲期權加上3份看跌期權
最新試題
除了標的資產(chǎn)市場價格和執(zhí)行價格外，BSM模型中期權價格取決于哪些因素？（）
題型：多項選擇題
標準布朗運動具備的特征有（）
題型：多項選擇題
馬爾可夫隨機過程和什么效率市場假說一致？（）
題型：單項選擇題
互換定價包括協(xié)議簽訂之初和簽訂之后兩種情形。
題型：判斷題
某投資者在6月份以0.05的權利金買進一張9月到期、執(zhí)行價格為2.3的50ETF看漲期權，同時又以0.06的權利金買入一張9月到期、執(zhí)行價格為2.3的50ETF看跌期權。當50ETF（）時，該投資者可以盈利。
題型：多項選擇題
關于股指期貨，以下說法不正確的是（）
題型：單項選擇題
國際互換與衍生品協(xié)會是目前全球規(guī)模和影響力最大、最具權威性的場外衍生產(chǎn)品的行業(yè)組織。
題型：判斷題
互換市場快速發(fā)展的主要原因是（）
題型：多項選擇題
運用貨幣互換進行信用套利要滿足一定的前提條件。
題型：判斷題
協(xié)議簽訂時的利率互換的定價是根據(jù)協(xié)議內容與市場利率水平確定利率互換合約的價值。
題型：判斷題