單項選擇題假設(shè)投資組合的收益率為20%，無風(fēng)險收益率是8%，投資組合的方差為9%，貝塔值為12%，那么，該投資組合的夏普比率等于（）。

A、0.4
B、1.00
C、0.6
D、0.2


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1.單項選擇題投資組合的績效歸屬模型不包括（）。

A、資產(chǎn)混合效率
B、資產(chǎn)風(fēng)險管理
C、資產(chǎn)類別效率
D、資產(chǎn)配置效率

2.單項選擇題常見的業(yè)績評價基準(zhǔn)不包括（）。

A、市場指數(shù)
B、普通風(fēng)格指數(shù)
C、標(biāo)準(zhǔn)化投資組合
D、詹森指數(shù)

3.單項選擇題投資績效的風(fēng)險調(diào)整方法不包括（）。

A、夏普比率
B、詹森指數(shù)
C、博迪比率
D、特雷諾比率

4.單項選擇題風(fēng)險的衡量指標(biāo)不包括（）。

A、標(biāo)準(zhǔn)差
B、貝塔值
C、阿爾法值
D、決定系數(shù)

5.單項選擇題投資組合收益率的計算方法不包括（）。

A、算術(shù)平均法
B、時間加權(quán)法
C、凈現(xiàn)金流加權(quán)法
D、移動平均法