檢驗(yàn)序列純隨機(jī)性的檢驗(yàn)方法有（）。

若有非平穩(wěn)序列經(jīng)過自回歸擬合后，其殘差序列表現(xiàn)出互不相關(guān)，但是殘差的平方序列存在顯著的相關(guān)性，此時(shí)應(yīng)該考慮建立（）。

對于非平穩(wěn)時(shí)間序列進(jìn)行差分，說法正確的是（）。

?對ARMA（p，q）模型而言，常見的參數(shù)估計(jì)方法有（）。

假設(shè)，其中，則的平穩(wěn)條件為（）。

已知某公司前16期的銷售額為97，95，95，92，95，95，98，97，99，95，95，96，97，98，94，95。選用平滑系數(shù)0.1對第17期銷售額做預(yù)測，則預(yù)測值為（）。

頻域分析方法與時(shí)域分析方法相比（）。

假設(shè)ARCH（1）模型表示為：為了放知方差出現(xiàn)負(fù)數(shù)并保證方差的穩(wěn)定性，要求（）。

?假設(shè)yt=et-et-12，則yt時(shí)（）序列；當(dāng)k＞0時(shí)，其自相關(guān)函數(shù)在滯后（）階時(shí)非零。

?季節(jié)S SARIMA（0，0，0）×（0，1，1）12模型可以表示為（）。