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投資組合保險的特點在于確保最低收益的同時不限制市場上升獲利的機會。
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期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略中,當(dāng)標(biāo)的指數(shù)和股指期貨出現(xiàn)正價差達到一定水準(zhǔn)時,將股票現(xiàn)貨頭寸全部出清,期貨的相對價格低估出現(xiàn)逆價差時再全部轉(zhuǎn)回股票現(xiàn)貨。
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基差的多頭從基差的縮小中獲得利潤,如果國債凈持有收益為正,那么基差的多頭同樣也可以獲得持有收益。
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