A.4.39
B.4.93
C.5.39
D.5.93
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A.上漲20.4%
B.下跌20.4%
C.上漲18.6%
D.下跌18.6%
A.1.86
B.1.94
C.2.04
D.2.86
A.108500,96782.4
B.108500,102632.34
C.111736.535,102632.34
D.111736.535,96782.4
假設(shè)在2月10日,投資者預(yù)計2~10年各期限的美國國債收益率將平行下移,于是買人2年、5年和10年期美國國債期貨,采用梯式投資策略。各期限國債期貨價格和DV01如表6—5所示。投資者準(zhǔn)備買入100手10年期國債期貨,且擬配置在各期限國債期貨的DV01基本相同。一周后,收益率曲線整體下移10BP,2年期國債期貨,5年期國債期貨,10年期國債期貨期末價格分別為109.938,121.242,130.641,則投資者最終損益為()萬美元。
表6—5各期限國債期貨價格和DV01
A.24.50
B.20.45
C.16.37
D.16.24
最新試題
對于賣出基差而言,在我國當(dāng)期的債券市場上,買入期貨合約操作難度較大。
核心CPI 和核心PPI 分別占CPI 的及PPI 的多少()
關(guān)于采購經(jīng)理人指數(shù)的說法不正確的是()
新興市場更有可能獲取超額收益,系統(tǒng)風(fēng)險比成熟市場小,吸引了大量的投資者。
90/10策略中,在股價下行時,損失最大為看漲期權(quán)費用減去貨幣市場獲得的利息收益。
下列()是最受市場關(guān)注的指標(biāo),不僅是評估當(dāng)前經(jīng)濟(jì)通貨膨脹壓力的最佳手段,也是影響貨幣政策的重要因素。
股指期貨指數(shù)化投資策略極大地降低了傳統(tǒng)投資模式所面1臨的交易成本及指數(shù)跟蹤誤差。
指數(shù)化投資是一種主動管理型投資策略,即建立一個跟蹤基準(zhǔn)指數(shù)業(yè)績的投資組合,獲取與基準(zhǔn)指數(shù)相一致的收益率和走勢。
在創(chuàng)業(yè)板市場獲取超額利潤較為困難,應(yīng)當(dāng)選擇成熟的大盤股市場。
基金公司預(yù)期市場上漲,且預(yù)期有大量資金新進(jìn)入申購的情況下,基金公司應(yīng)該用流入的申購資金買入期貨,待贖回需求出現(xiàn)時平倉期貨。