A.國債價格處于上漲趨勢，且轉(zhuǎn)換因子大于1
B.國債價格處于下跌趨勢，且轉(zhuǎn)換因子大于1
C.國債價格處于上漲趨勢，且轉(zhuǎn)換因子小于1
D.國債價格處于下跌趨勢，且轉(zhuǎn)換因子小于1
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A.在戰(zhàn)略資產(chǎn)配置制定后的實施階段，投資者可以按照戰(zhàn)略資產(chǎn)配置中規(guī)定的比例，分別買人股指期貨和債券期貨
B.在期貨頭寸建倉完成后，投資者可以逐步在股市與債券市場買人實際資產(chǎn)，并保留期貨頭寸
C.在戰(zhàn)略資產(chǎn)配置完成后的維持階段，資本市場條件的變化不會改變投資者的戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置
D.在逐步從現(xiàn)貨市場建立相應(yīng)的股票及債券頭寸后，期貨頭寸可以分別進(jìn)行平倉
A.90％的資金投資于股票，10％的資金做多股指期貨
B.50％的資金投資于股票，50％的資金做多股指期貨
C.90％的資金投資于股票，10％的資金做空股指期貨
D.50％的資金投資于股票，50％的資金做空股指期貨
A.戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置
B.戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置
C.動態(tài)資產(chǎn)配置
D.市場條件約束下的資產(chǎn)配置
A.紐約證券交易所
B.美國證券交易所
C.東京證券交易所
D.泛歐證券交易所
A.國債期貨流動性強(qiáng)
B.國債期貨的標(biāo)的利率與市場利率高度相關(guān)
C.國債期貨交易者眾多
D.國債期貨存在杠桿
最新試題
采購經(jīng)理人指數(shù)（PMI）涵蓋在下列選項中哪些領(lǐng)域（）
期貨加現(xiàn)金增值策略中，股指期貨保證金占用的資金較多。
關(guān)于采購經(jīng)理人指數(shù)的說法不正確的是（）
核心CPI 和核心PPI 分別占CPI 的及PPI 的多少（）
對于賣出基差而言，在我國當(dāng)期的債券市場上，買入期貨合約操作難度較大。
期貨加固定收益?zhèn)脑鲋挡呗允紫缺ＷC了能夠很好追蹤指數(shù)，當(dāng)能夠?qū)ふ业秸_估價的固定收益品種時還可以獲取超額收益。
對于基差交易，需要設(shè)置止損點(diǎn)以控制資金風(fēng)險。
假設(shè)投資者持有高度分散化的投資組合，并且通過股指期貨的選擇將β值調(diào)整到0，則在市場有效條件下投資者只能收獲無風(fēng)險的收益率。
在創(chuàng)業(yè)板市場獲取超額利潤較為困難，應(yīng)當(dāng)選擇成熟的大盤股市場。
股指期貨對投資組合的β值有非常靈活的調(diào)整能力，滿倉操作的情況下，即使方向判斷不準(zhǔn)確，股指期貨價格向不利的方向變動，投資者也不會面臨被強(qiáng)迫平倉的風(fēng)險。