A.（初始國債組合的修正久期+期貨有效久期）／2
B.（初始國債組合的修正久期×初始國債組合的市場價值+期貨有效久期×期貨頭寸對等的資產(chǎn)組合價值）／（期貨頭寸對等的資產(chǎn)組合價值+初始國債組合的市場價值）
C.（初始國債組合的修正久期×初始國債組合的市場價值+期貨有效久期×期貨頭寸對等的資產(chǎn)組合價值）／期貨頭寸對等的資產(chǎn)組合價值
D.（初始國債組合的修正久期×初始國債組合的市場價值+期貨有效久期×期貨頭寸對等的資產(chǎn)組合價值）／初始國債組合的市場價值
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A.縮?。回?br />
B.縮??；正
C.擴大；正
D.擴大；負
A.B=（F·C.-P
B.B=（P·C.-F
C.B=P-F
D.B=P-（F·C.
A.利率互換
B.遠期利率協(xié)議
C.債券遠期
D.國債期貨
A.期權(quán)出售者在出售期權(quán)時獲得一筆收入
B.如果期權(quán)購買者在到期時行權(quán)的話，期權(quán)出售者要按照執(zhí)行價格出售股票
C.如果期權(quán)購買者在到期時行權(quán)的話，備兌看漲期權(quán)策略可以保護投資者免于出售股票
D.投資者使用備兌看漲期權(quán)策略，主要目的是通過獲得期權(quán)費而增加投資收益
A.國債期貨空頭
B.國債期貨多頭
C.現(xiàn)券多頭
D.現(xiàn)券空頭
最新試題
采購經(jīng)理人指數(shù)（PMI）涵蓋在下列選項中哪些領(lǐng)域（）
在美國，勞工部公布的價格指數(shù)數(shù)據(jù)中下列哪些包括在內(nèi)（）
隨著股票價格的上升，一個由股票和債券組成的證券投資基金計劃的資產(chǎn)配置比例發(fā)生改變，證券投資基金的管理人為了維持計劃投資目標且不降低資產(chǎn)組合的收益，可以買入股指期貨。
β等于1的證券稱為中立型證券，該證券的風險很低，收益接近于無風險收益率。
股指期貨對投資組合的β值有非常靈活的調(diào)整能力，滿倉操作的情況下，即使方向判斷不準確，股指期貨價格向不利的方向變動，投資者也不會面臨被強迫平倉的風險。
看漲期權(quán)加上一個債券可被看成是風險資產(chǎn)加上一份保單（K），其最終收益與有保護的看跌期權(quán)相同。
下列（）是最受市場關(guān)注的指標，不僅是評估當前經(jīng)濟通貨膨脹壓力的最佳手段，也是影響貨幣政策的重要因素。
短期資本市場條件的變化不會改變投資者的戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置的配置比例。
90／10策略中，在股價下行時，損失最大為看漲期權(quán)費用減去貨幣市場獲得的利息收益。
核心CPI 和核心PPI 分別占CPI 的及PPI 的多少（）