A.市場基準(zhǔn)指數(shù)的跟蹤誤差最小
B.收益最大化
C.風(fēng)險(xiǎn)最小
D.收益穩(wěn)定
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A.進(jìn)行收取浮動利率，支付固定利率的利率互換
B.進(jìn)行收取固定利率，支付浮動利率的利率互換
C.賣出短期國債期貨，買入長期國債期貨
D.買入短期國債期貨，賣出長期國債期貨
A.本幣升值；外幣貶值
B.本幣升值；外幣升值
C.本幣貶值；外幣貶值
D.本幣貶值；外幣升值
A.空頭選擇權(quán)的價(jià)值較小
B.多頭選擇權(quán)的價(jià)值較小
C.多頭選擇權(quán)的價(jià)值較大
D.空頭選擇權(quán)的價(jià)值較大
A.阿爾法
B.指數(shù)化投資
C.現(xiàn)金資產(chǎn)證券化
D.資產(chǎn)配置
A.主權(quán)財(cái)富基金
B.第三方投資機(jī)構(gòu)
C.中國人民銀行
D.財(cái)政部
最新試題
期貨加現(xiàn)金增值策略中，股指期貨保證金占用的資金較多。
基金公司預(yù)期市場上漲，且預(yù)期有大量資金新進(jìn)入申購的情況下，基金公司應(yīng)該用流入的申購資金買入期貨，待贖回需求出現(xiàn)時平倉期貨。
在備兌看漲期權(quán)策略中，出售期權(quán)時，該時期該股票的所有紅利分配也應(yīng)該屬于期權(quán)的買方。
隨著股票價(jià)格的上升，一個由股票和債券組成的證券投資基金計(jì)劃的資產(chǎn)配置比例發(fā)生改變，證券投資基金的管理人為了維持計(jì)劃投資目標(biāo)且不降低資產(chǎn)組合的收益，可以買入股指期貨。
對于基差交易，需要設(shè)置止損點(diǎn)以控制資金風(fēng)險(xiǎn)。
采購經(jīng)理人指數(shù)（PMI）涵蓋在下列選項(xiàng)中哪些領(lǐng)域（）
國債期貨基差交易投資策略適用于資金規(guī)模在1000萬元以上的短期投資者。
中國國家統(tǒng)計(jì)局的統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，失業(yè)人口年齡定義范圍（）
在創(chuàng)業(yè)板市場獲取超額利潤較為困難，應(yīng)當(dāng)選擇成熟的大盤股市場。
股指期貨指數(shù)化投資策略極大地降低了傳統(tǒng)投資模式所面1臨的交易成本及指數(shù)跟蹤誤差。