在目前國債期貨價格為99元,假定對應的四只可交割券的信息如表6—2所示,其中最便宜的可交割券是()。
表6—2債券信息表
A.債券1
B.債券2
C.債券3
D.債券4
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A.牛平
B.牛陡
C.熊平
D.熊陡
A.基差
B.轉換因子
C.可交割券價格
D.最便宜可交割券
A.合成指數(shù)基金
B.增強型指數(shù)基金
C.開放式指數(shù)基金
D.封閉式指數(shù)基金
A.股指期貨遠月貼水有利于提高收益率
B.與主要權重的股票組合相比,股指期貨的跟蹤誤差較大
C.需要購買一籃子股票構建組合
D.交易成本較直接購買股票更高
A.做多國債期貨合約56張
B.做空國債期貨合約98張
C.做多國債期貨合約98張
D.做空國債期貨合約56張
最新試題
假設投資者持有高度分散化的投資組合,并且通過股指期貨的選擇將β值調整到0,則在市場有效條件下投資者只能收獲無風險的收益率。
在備兌看漲期權策略中,出售期權時,該時期該股票的所有紅利分配也應該屬于期權的買方。
看漲期權加上一個債券可被看成是風險資產(chǎn)加上一份保單(K),其最終收益與有保護的看跌期權相同。
期貨現(xiàn)貨互轉套利策略仍然可以隨時持有多頭頭寸,但是持有的只能是股票現(xiàn)貨。
在指數(shù)化投資策略的實際運用中,避險策略在實際操作中較難獲取超額收益。
保護性看跌期權策略保障組合的價值固定在某一價格。
期貨加固定收益?zhèn)脑鲋挡呗允紫缺WC了能夠很好追蹤指數(shù),當能夠尋找到正確估價的固定收益品種時還可以獲取超額收益。
90/10策略中,在股價下行時,損失最大為看漲期權費用減去貨幣市場獲得的利息收益。
股指期貨對投資組合的β值有非常靈活的調整能力,滿倉操作的情況下,即使方向判斷不準確,股指期貨價格向不利的方向變動,投資者也不會面臨被強迫平倉的風險。
指數(shù)化投資是一種主動管理型投資策略,即建立一個跟蹤基準指數(shù)業(yè)績的投資組合,獲取與基準指數(shù)相一致的收益率和走勢。