單項選擇題

在目前國債期貨價格為99元,假定對應的四只可交割券的信息如表6—2所示,其中最便宜的可交割券是()。
表6—2債券信息表

A.債券1
B.債券2
C.債券3
D.債券4


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2.單項選擇題()的大小決定了國債期貨與現(xiàn)券之間的套利機會。

A.基差
B.轉換因子
C.可交割券價格
D.最便宜可交割券

4.單項選擇題下列對利用股指期貨進行指數(shù)化投資的正確理解是()。

A.股指期貨遠月貼水有利于提高收益率
B.與主要權重的股票組合相比,股指期貨的跟蹤誤差較大
C.需要購買一籃子股票構建組合
D.交易成本較直接購買股票更高

最新試題

假設投資者持有高度分散化的投資組合,并且通過股指期貨的選擇將β值調整到0,則在市場有效條件下投資者只能收獲無風險的收益率。

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在備兌看漲期權策略中,出售期權時,該時期該股票的所有紅利分配也應該屬于期權的買方。

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期貨加固定收益?zhèn)脑鲋挡呗允紫缺WC了能夠很好追蹤指數(shù),當能夠尋找到正確估價的固定收益品種時還可以獲取超額收益。

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90/10策略中,在股價下行時,損失最大為看漲期權費用減去貨幣市場獲得的利息收益。

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指數(shù)化投資是一種主動管理型投資策略,即建立一個跟蹤基準指數(shù)業(yè)績的投資組合,獲取與基準指數(shù)相一致的收益率和走勢。

題型:判斷題