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單項選擇題

（）定義為期權價格的變化與利率變化之間的比率，用來度量期權價格對利率變動的敏感性，計量利率變動的風險。

A.Delta
B.Gamma
C.Rho
D.Vega

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單項選擇題

若國債期貨市場價格低于其理論的價格，不考慮交易成本，宜選擇的套利策略是（）。

A.買人國債現貨和期貨
B.買人國債現貨，賣出國債期貨
C.賣出國債現貨和期貨
D.賣出國債現貨，買入國債期貨

單項選擇題

在布萊克-斯科爾斯-默頓期權定價模型中，通常需要估計的變量是（）。

A.期權的到期時間
B.標的資產的價格波動率
C.標的資產的到期價格
D.無風險利率

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