多項選擇題某投資者在5月份以700點的權利金賣出一張9月到期，執(zhí)行價格為9900點的恒指看漲期權，同時，他又以300點的權利金賣出一張9月到期、執(zhí)行價格為9500點的恒指看跌期權，該投資者當恒指為（）時，能夠獲得200點的盈利。

A.11200
B.8800
C.10700
D.8700


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2.多項選擇題某投資者在期貨市場上對某份期貨合約持看跌的態(tài)度，該投資者除了在期貨市場上做空以外，他還可以（）。

A.買進該期貨合約的看漲期權
B.賣出該期貨合約的看漲期權
C.買進該期權合約的看跌期權
D.賣出該期權合約的看跌期權

3.多項選擇題在國內(nèi)商品期權交易中。期權多頭可以（）。

A.開倉買入漲期權
B.開倉買入看跌期權
C.對沖平倉
D.要求行權

4.多項選擇題以下關于時間價值的描述，正確的有（）。

A.極度虛值期權的時間價值通常大于一般的虛值期權的時間價值
B.虛值期權的時間價值通常小于平值期權的時間價值
C.極度虛值期權的時間價值通常小于一般的虛值期權的時間價值
D.虛值期權的時間價值通常大于平值期權的時間價值

5.多項選擇題關于買進看跌期權的說法（不計交易費用）正確的有（）。

A.看跌期權的買方的最大損失是權利金
B.看跌期權的買方的最大損失是執(zhí)行價格一權利金
C.當標的物的價格小于執(zhí)行價格時，行權對看跌期權買方有利
D.當標的物的價格大于執(zhí)行價格時，行權對看跌期權買方有利