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判斷題波動率對期權(quán)價格的影響，無論是看漲期權(quán)還是看跌期權(quán)，或是歐式期權(quán)還是美式期權(quán)，其對期權(quán)價格的影響總是正向的，即波動率越大，期權(quán)價格越高。（）

1.判斷題按照期權(quán)合約的標的物不同，可將其大致分為商品期權(quán)和金融期權(quán)。（）

2.判斷題當看漲期貨期權(quán)被執(zhí)行后，該期權(quán)買方在對應(yīng)的期貨合約上處于多頭部位。（）

3.單項選擇題所謂有擔保的看跌期權(quán)策略是指（）。

A.一個標的資產(chǎn)多頭和一個看漲期權(quán)空頭的組合
B.一個標的資產(chǎn)空頭和一個看漲期權(quán)空頭的組合
C.一個標的資產(chǎn)多頭和一個看跌期權(quán)空頭的組合
D.一個標的資產(chǎn)空頭和一個看跌期權(quán)空頭的組合

4.單項選擇題某投資者6月份以32元／克的權(quán)利金買人一張執(zhí)行價格為280元／克的8月黃金看跌期權(quán)。合約到期時黃金期貨結(jié)算價格為356元／克，則該投資者的利潤為（）元／克。

A.0
B.-32
C.76
D.-108

5.單項選擇題某投資者買入一份看跌期權(quán)，若期權(quán)費為C，執(zhí)行價格為X，則當標的資產(chǎn)價格為（）時，該投資者不賠不賺。

A.X+C
B.X-C
C.C-X
D.C