A.其他條件相同，債券的到期收益率越高，久期越小
B.其他條件相同，債券的票面利率越高，久期越小
C.其他條件相同，債券的期限越長，久期越大
D.其他條件相同，債券的付息頻率越低，久期越小
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A.美元兌日元的遠(yuǎn)期匯率升水1BP，則日元兌美元的遠(yuǎn)期匯率貼水1BP
B.美元兌日元的遠(yuǎn)期匯率高于即期匯率，則日元兌美元的遠(yuǎn)期匯率貼水
C.美元兌日元的遠(yuǎn)期匯率升水0.01%，則日元兌美元的遠(yuǎn)期匯率貼水0.01%
D.美元兌日元的遠(yuǎn)期匯率高于即期匯率，則美元兌日元的遠(yuǎn)期匯率升水
A.便于交易所全面掌握市場參與者的資金情況
B.有針對性地防止交易所在利益驅(qū)動下的違規(guī)行為
C.保持交易和結(jié)算的相對獨立性
D.風(fēng)險承受能力有限
A.兩筆遠(yuǎn)期交易
B.兩筆即期交易
C.一筆即期交易、一筆遠(yuǎn)期交易
D.以上均不對
A.不完全套期保值，且有凈盈利15000元
B.不完全套期保值，且有凈虧損30000元
C.不完全套期保值，且有凈虧損15000元
D.實現(xiàn)完全套期保值
A.到期日為12月3日的玉米期貨合約
B.上市月份為2012年3月的玉米期貨合約
C.上市日為12月3日的玉米期貨合約
D.到期月份為2012年3月的玉米期貨合約
最新試題
上海期貨交易所銅期貨合約某日的收盤價為67015元/噸，結(jié)算價為67110元/噸，漲跌停板幅度為4%，那么該期貨在下一個交易日的最高有效報價為（）元/噸。（銅期貨合約最小變動價位為10元/噸）
計算某會員的當(dāng)日盈利，應(yīng)當(dāng)先取得該會員（）的數(shù)據(jù)。
2015年4月18日，在某客戶的逐筆對沖結(jié)算單中，上日結(jié)存為10萬元，成交記錄表和持倉匯總表分別如下：（其平倉單對應(yīng)的是客戶于4月17日以1220元/噸開倉的賣單）：若期貨公司的最低交易保證金比例為10%，出入金為0，焦炭合約的交易單位是100噸/手。不考慮交易手續(xù)費，則該投資者的浮動盈虧為（）元。
下列（）是實值期權(quán)。
道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)的英文縮寫是（）。
對漲跌停板的調(diào)整一般具有以下特點（）。
一般而言，套期保值交易（）。
實際上，許多期貨傭金商同時也是（），向客戶提供投資項目的業(yè)績報告，同時也為客戶提供投資于商品投資基金的機(jī)會。
下列關(guān)于賣出看漲和看跌期權(quán)適用目的和場景的說法，正確的有（）。
看跌期權(quán)的賣方想對沖了結(jié)其期權(quán)頭寸，應(yīng)（）。