在存在異方差情況下，常用的OLS法總是高估了估計(jì)量的標(biāo)準(zhǔn)差。

在異方差的情況下，OLS估計(jì)量誤差放大的原因是從屬回歸的2R變大。

整個多元回歸模型在統(tǒng)計(jì)上是顯著的意味著模型中任何一個單獨(dú)的變量均是統(tǒng)計(jì)顯著的。

異方差會使OLS估計(jì)量的標(biāo)準(zhǔn)誤差高估，而自相關(guān)會使其低估。

杜賓—瓦爾森檢驗(yàn)?zāi)軌驒z驗(yàn)出任何形式的自相關(guān)。

引入虛擬變量后，用普通最小二乘法得到的估計(jì)量仍是無偏的。

多重共線性是一種隨機(jī)誤差現(xiàn)象。

計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型分析經(jīng)濟(jì)問題的基本步驟。

任何兩個計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的2R都是可以比較的。

多重共線性是總體的特征。