看跌期權(quán)賣方的收益（）。

經(jīng)過幾十年的發(fā)展，()已轉(zhuǎn)變?yōu)橐环N充分利用各種金融衍生品的杠桿效應(yīng)，承擔(dān)較高風(fēng)險(xiǎn)、追求高收益的投資模式。

交易者賣出看跌期權(quán)是為了（）。

買進(jìn)看漲期權(quán)適用的市場環(huán)境包括（）。

下列對點(diǎn)價(jià)交易的描述，正確的是（）。

看漲期權(quán)多頭的行權(quán)收益可以表示為（）。（不計(jì)交易費(fèi)用）

以下屬于期貨價(jià)差套利種類的有（）。

看跌期權(quán)的賣方想對沖了結(jié)其期權(quán)頭寸，應(yīng)（）。

目前，大連商品交易所的套利指令有（）。

對漲跌停板的調(diào)整一般具有以下特點(diǎn)（）。