A.小夏認為溢價債券的時間軌跡是一條漸漸上揚的曲線,到期日的價格就是票面值,大于發(fā)行日的價格B.小夏認為對于折價債券來說,由于市場利率大于息票率,債券每年的利息都低于市場的平均水平,期限越長,利息損失越多,所以折價也就越多C.小朱認為對于折價債券來說,隨著到期日接近,折價債券的到期價格回歸面值D.小朱認為對于溢價債券來說,由于市場利率小于息票率,債券每年的利息都高于市場的平均水平,期限越長,獲益越多,所以溢價也就越多
A.持有的期限較長B.易于轉換為現(xiàn)金,但是轉換的金額不能確定C.價值變動風險較大D.流淌性強
A.0.0795B.0.0358C.0.0673D.0.0548