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問答題

【計算題】
某銀行購買了一份“3對6”的FRAS，金額為1000000美元，期限3個月。
從當(dāng)日起算，3個月后開始，6個月后結(jié)束。協(xié)議利率4.5%,FRAS期限確切為91天。3個月后FRAS開始時，市場利率為4％。銀行應(yīng)收取還是支付差額？金額為多少？

答案：由于市場利率低于協(xié)定利率，銀行應(yīng)向賣方支付差額。金額為：
[N x （S-A） ...

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