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無偏預(yù)期理論認(rèn)為,遠(yuǎn)期利率是人們對未來到期收益率的普遍預(yù)期。
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附息債券的價值就等于剝離后的若干個零息債券的價值之和。
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利率期限結(jié)構(gòu)研究的是其他因素相同、期限不同債券的收益率和到期期限之間的關(guān)系.
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