單項(xiàng)選擇題將MPT模型用于非交易性貸款存在操作困難，下列原因中錯(cuò)誤的是（）。

A.貸款的信用等級難以確定
B.收益的非正態(tài)分布
C.收益的不可觀測性
D.不可觀測的相關(guān)系數(shù)


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1.單項(xiàng)選擇題下列對信用等級轉(zhuǎn)移分析說法錯(cuò)誤的是（）。

A.信用等級轉(zhuǎn)移分析可以幫助銀行預(yù)測未來的風(fēng)險(xiǎn)，避免損失
B.信用等級轉(zhuǎn)移分析是基于預(yù)測的信用數(shù)據(jù)的風(fēng)險(xiǎn)分析方法
C.對于降級概率顯著增大的貸款類別銀行應(yīng)該限制其貸款集中度
D.銀行要對降級的貸款要求更高的風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)信用等

2.單項(xiàng)選擇題下列哪一項(xiàng)不是信用度量方法所需要的數(shù)據(jù)（）。

A.借款人信用評級的歷史資料和下一年借款人的信用等級變化的概率
B.市場貸款數(shù)量分布數(shù)據(jù)
C.違約貸款的回收率
D.債券（或貸款）市場上信用風(fēng)險(xiǎn)生水率和收益率

3.單項(xiàng)選擇題下列對信用度量方法說法錯(cuò)誤的是（）。

A.該方法是新巴塞爾協(xié)議允許銀行使用的內(nèi)控模型之一
B.信用方法度量法是一種基于市場價(jià)值的盯住市場模型
C.金融機(jī)構(gòu)的最大不可能損失不可能超過風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VAR）
D.95%的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值代表存在5%的可能性風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值

4.單項(xiàng)選擇題下列對市場貸款數(shù)量分布模型說法正確的是：（）。

A.該模型是對現(xiàn)代資產(chǎn)組合理論的局部運(yùn)用
B.市場參照點(diǎn)是各個(gè)銀行的貸款組合管理目標(biāo)
C.偏離市場平均水平越大的銀行風(fēng)險(xiǎn)水平一定很大
D.該模型適合于所有的金融機(jī)構(gòu)

5.單項(xiàng)選擇題

若某貸款管理者將其組合中的工商業(yè)貸款與個(gè)人貸款對整個(gè)組合的歷史損失率進(jìn)行回歸分析的結(jié)果如下：
其中：1Y代表工商業(yè)貸款部門的損失率，2Y代表個(gè)人貸款部門的損失率，pX代表整個(gè)貸款組合的歷史損失率。則下列說法中錯(cuò)誤的是：（）。

A.常數(shù)項(xiàng)表示第i部門不依賴于總的貸款組合損失率的貸款損失率
B.Xp的系數(shù)表示第i部門貸款相對于整個(gè)貸款組合的系統(tǒng)性損失敏感度
C.個(gè)人貸款部門的風(fēng)險(xiǎn)總是比工商業(yè)貸款部門的風(fēng)險(xiǎn)大
D.個(gè)人貸款部門對貸款組合的風(fēng)險(xiǎn)貢獻(xiàn)度大