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問答題CALL公司的普通股數(shù)月來一直按50美元/股左右的價格交易，投資者認為三個月內(nèi)它仍會保持在這一價位。執(zhí)行價為50美元的三個月看跌期權售價4美元。投資者怎樣使用看漲期權、看跌期權和無風險貸款構建資產(chǎn)組合，以在到期時獲得與股票相同的收益？構建這一組合現(xiàn)在的凈成本是多少？

參考答案：

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1.問答題CALL公司的普通股數(shù)月來一直按50美元/股左右的價格交易，投資者認為三個月內(nèi)它仍會保持在這一價位。執(zhí)行價為50美元的三個月看跌期權售價4美元。投資者如何根據(jù)股價變化的預期用看漲期權與看跌期權構建一簡單的期權策略？實現(xiàn)這一投資策略需要花費多少錢？投資者在股價朝什么方向變動多大時開始有損失？

參考答案：賣出一鞍式組合，即賣出一份看跌期權和一份看漲期權，實現(xiàn)期權費收入為4美元+5.18美元=9.18美元。如果股票最終價格為...

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2.問答題CALL公司的普通股數(shù)月來一直按50美元/股左右的價格交易，投資者認為三個月內(nèi)它仍會保持在這一價位。執(zhí)行價為50美元的三個月看跌期權售價4美元。如果無風險利率為每年10%，執(zhí)行價50美元的三個月CALL股票看漲期權售價是多少（無紅利支付）？

參考答案：

3.問答題PUTT公司的普通股最近一個月來交易價格變動很小，投資者確信三個月后其價格將遠遠突破這一價格范圍，但投資者并不知道它是上漲還是下跌。股票現(xiàn)價為每股100美元，執(zhí)行價100美元的三個月看漲期權的售價為10美元。股價投資者對該股票價格未來走勢的預期會構建一什么樣的簡單的期權戰(zhàn)略？價格需變動多大，投資者的最初投資才能獲利？

參考答案：

4.問答題PUTT公司的普通股最近一個月來交易價格變動很小，投資者確信三個月后其價格將遠遠突破這一價格范圍，但投資者并不知道它是上漲還是下跌。股票現(xiàn)價為每股100美元，執(zhí)行價100美元的三個月看漲期權的售價為10美元。如果無風險利率為每年10%，執(zhí)行價為100美元的三個月PUTT股票的看漲期權的售價是多少（股票不支付紅利）？

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5.問答題 杜邦公式將股東權益收益凈率定義為以下幾個部分的函數(shù)：
•邊際收益。
•資產(chǎn)周轉率。
•利息負擔。
•財務杠桿。
•營業(yè)稅率。
根據(jù)表I中的數(shù)據(jù)：

a.在1996年和1999年分別計算上面的每一部分，然后利用這幾個部分算出這兩年的股本收益率。
b.簡述1996年到1999年資金周轉率與財務杠桿的變化給股本收益率帶來的影響。

參考答案：