A.du≤DW≤4-du
B.4-du≤DW≤4-dl
C.dl≤DW≤du
D.4-dl≤DW≤4
E.0≤DW≤dl
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A.高階線性自回歸形式的序列相關(guān)
B.一階非線性自回歸的序列相關(guān)
C.移動平均形式的序列相關(guān)
D.正的一階線性自回歸形式的序列相關(guān)
E.負的一階線性自回歸形式的序列相關(guān)
A.當異方差出現(xiàn)時,最小二乘估計是有偏的和不具有最小方差特性
B.當異方差出現(xiàn)時,常用的t和F檢驗失效
C.異方差情況下,通常的OLS估計一定高估了估計量的標準差
D.如果OLS回歸的殘差表現(xiàn)出系統(tǒng)性,則說明數(shù)據(jù)中不存在異方差性
E.如果回歸模型中遺漏一個重要變量,則OLS殘差必定表現(xiàn)出明顯的趨勢
A.線性
B.無偏性
C.有效性
D.一致性
E.精確性
A.DW檢驗
B.方差膨脹因子檢驗法
C.判定系數(shù)增量貢獻法
D.樣本分段比較法
E.殘差回歸檢驗法
A.普通最小二乘法估計量有偏和非一致
B.普通最小二乘法估計量非有效
C.普通最小二乘法估計量的方差的估計量有偏
D.建立在普通最小二乘法估計基礎上的假設檢驗失效
E.建立在普通最小二乘法估計基礎上的預測區(qū)間變寬
最新試題
回歸系數(shù)假設檢驗的原理是“小概率事件不易發(fā)生”。
在計量經(jīng)濟模型中,隨機擾動項與殘差項無區(qū)別。
當一個變量對另一個變量的影響是正向的,我們稱之為什么?()
可決系數(shù)與相關(guān)系數(shù)()
在簡單線性回歸模型y=β0+β1x+u中,假定E(u)≠0。令α0=E(u)。證明:這個模型總可以改寫為另一種形式:斜率與原來相同,但截距和誤差有所不同,并且新的誤差期望值為零。
在t檢驗過程中,如果小概率事件竟然發(fā)生了,就認為原假設不真。
下列哪些是處理內(nèi)生性問題的方法? ()
計量模型()。
只要運用計量模型估計出相關(guān)參數(shù),就可以用于實際的經(jīng)濟計量分析。
無多重共線性是簡單線性回歸模型的古典假定之一。