A.購買9月份的短期國債合約
B.出售9月份的短期國債合約
C.做多現(xiàn)金和短期國債期貨
D.銷售GNMA合同
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A.sell the distant month
B.sell the near month and buy the distant month
C.買近期的月，賣遠期的月
D.buy the near month
A.$625.00
B.$560.00
C.$2500.00
D.$2240.00
A.no intrinsic value and 48.00 time value
B.20.00內(nèi)在價值和28.00時間價值處于實值狀態(tài)
C.28.00 intrinsic value and 20.00 time value
D.48.00 intrinsic value and no time value
A.有限風險-僅限于已收取的保費。
B.有限的風險-有限的數(shù)量的期權(quán)是在錢。
C.無限的風險
D.以上都不是
最新試題
目前，大連商品交易所的套利指令有（）。
能源期貨始于（）。
看跌期權(quán)賣方損益與買方正好相反，買方的盈利即為賣方的虧損，買方的虧損即為賣方的盈利。（）
投資者持有一筆6個月后到期的短期國債，但他3個月后便急需一筆資金，投資者可以通過（）實現(xiàn)。
上海期貨交易所銅期貨合約某日的收盤價為67015元/噸，結(jié)算價為67110元/噸，漲跌停板幅度為4%，那么該期貨在下一個交易日的最高有效報價為（）元/噸。（銅期貨合約最小變動價位為10元/噸）
下列商品中，價格之間有互補關(guān)系的有（）。
當本期產(chǎn)品供大于求時，期末結(jié)存量減少；當供不應(yīng)求時，期末結(jié)存量增加。（）
其他條件不變，如果標的物價格上漲，對（）有利。
利用股指期貨進行期現(xiàn)套利，正向套利操作是指（）。
看跌期權(quán)賣方的收益（）。