下列情形，屬于實值期權的是（）。

經(jīng)過幾十年的發(fā)展，()已轉(zhuǎn)變?yōu)橐环N充分利用各種金融衍生品的杠桿效應，承擔較高風險、追求高收益的投資模式。

計算某會員的當日盈利，應當先取得該會員（）的數(shù)據(jù)。

下列關于賣出看漲和看跌期權適用目的和場景的說法，正確的有（）。

道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)的英文縮寫是（）。

2012年5月10日，白銀期貨在上海期貨交易所上市交易。期貨投資分析師經(jīng)研究發(fā)現(xiàn)，滬金期貨與滬銀期貨之間54倍的比價偏高。理論上合理的跨品種套利策略是（）。

期貨交易可以通過（）來了結(jié)。

其他條件不變，如果標的物價格上漲，對（）有利。

看跌期權賣方損益與買方正好相反，買方的盈利即為賣方的虧損，買方的虧損即為賣方的盈利。（）

看跌期權的賣方想對沖了結(jié)其期權頭寸，應（）。