經(jīng)過幾十年的發(fā)展，()已轉(zhuǎn)變?yōu)橐环N充分利用各種金融衍生品的杠桿效應(yīng)，承擔較高風險、追求高收益的投資模式。

看漲期權(quán)多頭的行權(quán)收益可以表示為（）。（不計交易費用）

期貨交易可以通過（）來了結(jié)。

下列（）是實值期權(quán)。

買進看漲期權(quán)適用的市場環(huán)境包括（）。

能源期貨始于（）。

看跌期權(quán)的賣方想對沖了結(jié)其期權(quán)頭寸，應(yīng)（）。

其他條件不變，如果標的物價格上漲，對（）有利。

期貨交易的所有買賣指令必須在交易所內(nèi)進行集中競價成交。（）

投資者持有一筆6個月后到期的短期國債，但他3個月后便急需一筆資金，投資者可以通過（）實現(xiàn)。