A.《1933年證券法》
B.《1934年證券交易法》
C.《商品交易法》
D.《1940年投資顧問法》
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.記錄,報告并監(jiān)督基金在證券市場和期貨市場上的所有信息
B.保管基金資產(chǎn),計算財產(chǎn)本息,催繳現(xiàn)金證券的利息
C.對期貨投資基金進行具體的交易操作
D.簽署基金決算報告
A.公募期貨基金從組織形式上看它和投資于股票債券的共同基金類似,往往采取公司型基金的組織形式
B.公募期貨基金通常在所有的管理期貨投資手段中具有最低的申購起點,這一點使其可以被中小投資者所采用
C.公募期貨基金的投資回報率一般高于私募期貨基金
D.公募期貨基金在操作上比私募期貨基金和個人管理賬戶更為靈活,運作成本較低
A.回避
B.減少
C.轉(zhuǎn)移
D.共擔(dān)
A.除投資傳統(tǒng)的股票債券和貨幣市場外,它還大量投資于金融衍生品市場
B.大量運用賣空機制,并且大量使用信貸杠桿進行高于自己本金數(shù)倍甚至數(shù)十倍的高風(fēng)險投機操作
C.往往采取私募合伙的形式
D.往往采取公募形式
A.馬鞍式期權(quán)組合是由一手看漲期權(quán)與另一手相同標(biāo)的物、相同到期日及相同執(zhí)行價格的看跌期權(quán)組合而成,并且兩種期權(quán)的買賣方向相同
B.勒束式期權(quán)組合由一手看漲期權(quán)與另一手相同標(biāo)的物、相同到期日但較低執(zhí)行價格的看跌期權(quán)組合而成,并且兩種期權(quán)的買賣方向相反
C.期權(quán)的垂直套利是指買進一個期權(quán)的同時賣出另一個期權(quán),這兩個期權(quán)同屬看漲或看跌,具有相同的標(biāo)的物和相同的到期日,但有著不同的執(zhí)行價格的交易行為
D.期權(quán)的水平套利是指買進和賣出敲定價格(即執(zhí)行價格)相同但到期月份不同的看漲期權(quán)或看跌期權(quán)合約的套利方式
最新試題
以下屬于期貨價差套利種類的有()。
2015年4月18日,在某客戶的逐筆對沖結(jié)算單中,上日結(jié)存為10萬元,成交記錄表和持倉匯總表分別如下:(其平倉單對應(yīng)的是客戶于4月17日以1220元/噸開倉的賣單):若期貨公司的最低交易保證金比例為10%,出入金為0,焦炭合約的交易單位是100噸/手。不考慮交易手續(xù)費,則該投資者的浮動盈虧為()元。
看跌期權(quán)賣方損益與買方正好相反,買方的盈利即為賣方的虧損,買方的虧損即為賣方的盈利。()
介紹經(jīng)紀商在國際上只能是機構(gòu),不能為個人。()
道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)的英文縮寫是()。
下列關(guān)于賣出看漲和看跌期權(quán)適用目的和場景的說法,正確的有()。
能源期貨始于()。
當(dāng)本期產(chǎn)品供大于求時,期末結(jié)存量減少;當(dāng)供不應(yīng)求時,期末結(jié)存量增加。()
計算某會員的當(dāng)日盈利,應(yīng)當(dāng)先取得該會員()的數(shù)據(jù)。
買進看漲期權(quán)適用的市場環(huán)境包括()。