利用股指期貨進行期現(xiàn)套利，正向套利操作是指（）。

交易者為了（），可考慮賣出看跌期貨期權(quán)。

看跌期權(quán)賣方的收益（）。

下列情形，屬于實值期權(quán)的是（）。

道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)的英文縮寫是（）。

看跌期權(quán)賣方損益與買方正好相反，買方的盈利即為賣方的虧損，買方的虧損即為賣方的盈利。（）

下列關(guān)于短期國債與中長期國債的付息方式的說法中，正確的是（）。

對漲跌停板的調(diào)整一般具有以下特點（）。

2012年5月10日，白銀期貨在上海期貨交易所上市交易。期貨投資分析師經(jīng)研究發(fā)現(xiàn)，滬金期貨與滬銀期貨之間54倍的比價偏高。理論上合理的跨品種套利策略是（）。

看跌期權(quán)的賣方想對沖了結(jié)其期權(quán)頭寸，應(yīng)（）。