判斷題價格預(yù)測風(fēng)險，也叫現(xiàn)金流風(fēng)險，主要體現(xiàn)在期貨頭寸發(fā)生浮動虧損時，企業(yè)被要求追加交易保證金，如果企業(yè)因資金緊張或虧損過大而不能及時補足，導(dǎo)致頭寸被強行平倉，從而使整個套期保值歸于失敗。

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1.多項選擇題跨市套利的前提條件包括（）。

A.期貨交割標(biāo)的物的品質(zhì)相同或相近
B.期貨交割標(biāo)的物具有較低的相關(guān)性
C.期貨品種在兩個期貨市場的價格走勢具有很強的相關(guān)性
D.進出口政策寬松，商品可以在兩國自由流通

2.多項選擇題跨期套利的理論基礎(chǔ)包括（）。

A.隨著交割日的臨近，基差逐漸趨向于零
B.同一商品不同月份合約之間的最大月間價差由持有成本來決定
C.持有成本=交易費用+增值稅+倉儲費+存貨資金占用成本+其他費用
D.隨著交割目的臨近，基差逐漸增大

3.多項選擇題期現(xiàn)套利的注意事項有（）。

A.商品必須符合期貨交割要求
B.要保證運輸和倉儲
C.有嚴(yán)密的財務(wù)預(yù)算
D.注意增值稅風(fēng)險

4.多項選擇題套利交易作為一種相對穩(wěn)定的投資方法，具有的優(yōu)點是（）。

A.相對低的波動率
B.價差比價格更容易預(yù)測
C.波動頻繁
D.更有吸引力的風(fēng)險收益比

5.多項選擇題跨商品套利的基本條件包括（）。

A.高度的相關(guān)和同方向運動
B.波動程度相當(dāng)
C.投資回收需要一定的時間周期
D.有一定資金規(guī)模量的要求