單項(xiàng)選擇題

一家債券交易商擁有600萬(wàn)美元的庫(kù)存，其中71/2%的美國(guó)國(guó)債將于2010年到期。交易商希望利用債券期貨期權(quán)對(duì)沖這些債券，這些期權(quán)要求交付8%的債券。轉(zhuǎn)換系數(shù)為0.9580，以調(diào)整71/2%和8%的優(yōu)惠券之間的差異。債券交易商應(yīng)使用多少期權(quán)來(lái)實(shí)現(xiàn)加權(quán)對(duì)沖？（）

A.買入60個(gè)看漲期權(quán)
B.買入60個(gè)看跌期權(quán)
C.買入57個(gè)看漲期權(quán)
D.買入57個(gè)看跌期權(quán)

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