單項選擇題市場風(fēng)險管理中的久期缺口同樣可以用來評估利率變化對銀行某個時期的流動性狀況的影響:當(dāng)久期缺口為()時,如果市場利率下降,流動性也隨之減弱;如果市場利率上升,流動性也隨之增強。

A.正值
B.負值
C.零
D.一


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2.單項選擇題()是指以該幣種計價的負債占銀行負債總額5%以上的貨幣。

A.各項存款余額
B.重要幣種
C.總負債
D.核心負債

3.單項選擇題在流動性風(fēng)險管理常用的比率/指標(biāo)中,通常,銀行的規(guī)模越大則()比率越小,因為大銀行不需要存儲太多的流動性

A.貸款總額與總資產(chǎn)
B.貸款總額與核心存款
C.易變負債與總資產(chǎn)
D.流動性資產(chǎn)與總資產(chǎn)

4.單項選擇題()如不能有效控制,將有可能損害商業(yè)銀行的清償能力。

A.操作風(fēng)險
B.再證券化風(fēng)險
C.重新定價風(fēng)險
D.流動性風(fēng)險

5.單項選擇題流動性監(jiān)管指標(biāo)中,()=優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)儲備/未來30日凈現(xiàn)金流出量×100%。

A.凈穩(wěn)定資金比例
B.存貨比
C.流動性比例
D.流動性覆蓋率

最新試題

在財務(wù)指標(biāo)中,盈利能力指標(biāo)包括()。

題型:多項選擇題

商業(yè)銀行代理業(yè)務(wù)主要包括()。

題型:多項選擇題

其他一級資本工具自發(fā)行之日起至少3年方可由發(fā)行銀行贖回,但發(fā)行銀行不得形成贖回權(quán)將被行使的預(yù)期。()

題型:判斷題

商業(yè)銀行的外匯融口頭寸如下:歐元多頭110,日元空頭50,英鎊空頭70,瑞士法郎多頭30,加元空頭10,澳元空頭20,美元多頭150。分別采用累計總敞口、凈總敞口和短邊法計算外匯敞口,則三種方法中敞口值最大的是()。

題型:單項選擇題

基于損失形態(tài)的分類,操作風(fēng)險損失可進一步劃分為七類。其中“由于疏忽、事故或自然災(zāi)害等事件造成實物資產(chǎn)的直接毀壞和價值的減少”屬于()。

題型:單項選擇題

()必要時可指定具備相應(yīng)資質(zhì)的外部審計機構(gòu)對商業(yè)銀行執(zhí)行信息科技審計或相關(guān)檢查。

題型:單項選擇題

下列選項中,不屬于零售銀行2級目錄的是()。

題型:單項選擇題

商業(yè)銀行的信用風(fēng)險經(jīng)濟資本主要用來抵御預(yù)期損失,預(yù)期損失越高,所需配置的經(jīng)濟資本越多。()

題型:判斷題

下列關(guān)于資產(chǎn)到期日管理的說法,正確的有()。

題型:多項選擇題

下列()不屬于結(jié)構(gòu)性外匯敞口應(yīng)該滿足的條件。

題型:單項選擇題