單項選擇題信息比率是單位跟蹤誤差所對應的（）。
A.超額收益
B.絕對收益
C.相對收益
D.部分收益
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1.單項選擇題下列關于夏普比率的說法中，不正確的是（）。
A.夏普比率是針對總波動性權衡后的回報率
B.夏普比率數值越大，代表單位風險超額回報率越高，基金業(yè)績越好
C.夏普比率是用某一時期內投資組合平均超額收益除以這個時期收益的標準差
D.夏普比率數值越大，代表單位風險超額回報率越低，基金業(yè)績越差
2.單項選擇題某基金的份額凈值在第一年年初時為1元，到了年底基金份額凈值達到2元，但時隔一年，在第二年年末它又跌回到了1元。假定這斯間基金沒有分紅，則此時第一年的收益率為（），第二年的收益率則為（）。
A.100%；-50%
B.100%；-100%
C.50%；-50%
D.100%；50%
3.單項選擇題下列關于指數基金與ETF的風險管理的說法中，錯誤的是（）。
A.指數基金通過投資指數成分股分散投資，個別股票的波動對指數基金的整體影響很大
B.跟蹤誤差揭示基金收益率圍繞標的指數收益率的波動情況
C.作為衡量基金風險的指標，跟蹤誤差越大，反映其跟蹤標的偏離度越大，風險越高
D.作為衡量基金風險的指標，跟蹤誤差越小，反映其跟蹤標的偏離度越小，風險越低
4.單項選擇題（）是對風險因子的暴露程度。
A.風險敞口
B.風險價值
C.VaR估算方法
D.風險評估
5.單項選擇題下列關于貝塔系數的說法中，正確的是（）。
A.貝塔系數大于0時，該投資組合的價格變動方向與市場相反
B.貝塔系數小于0時，該投資組合的價格變動方向與市場一致
C.貝塔系數等于1時，該投資組合的價格變動方向與市場相反
D.貝塔系數大于1時，該投資組合的價格變動幅度比市場更大