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【計算題】已知某日東京外匯市場美元對日元的即期匯率為1美元=127·90/128·00日元,6個月的遠期匯率為1美元=127·30/127·50日元。美元的年利率為7·2%,日元為4·0%。如果某套利者以1500萬日元做拋補套利交易,能凈獲利多少?
答案:
1500萬÷128×(1+7.2%÷2)×127.3-1500萬×(1+4%÷2)=15.5015萬日元
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問答題
【計算題】2005年5月1日,英國短期市場的存款利率為年息9%,美國的短期存款利率為年息11%,外匯市場的匯率是GBP/USD=1·6651/81,英國一套利者有100000英鎊,如果匯率不變,該套利者如何進行無風險套利?收益如何?假設如上6個月到期時,英鎊匯率升至GBP=USD1·8001,情況怎樣?
答案:
做抵補套利,10萬×1.6651×(1+11%÷2)÷1.6681-10萬×(1+9%÷2)=809.74英鎊,
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問答題
【計算題】設某日的外匯行情如下:紐約GBP1=USD1.500/10,法蘭克福USD1=DEM1.7200/10,倫敦GBP1=DEM2.5200/10,假定你有100萬美元。試問:(1)是否存在套匯機會?(2)若存在套匯機會,請計算套匯收益。
答案:
在法蘭克福賣美元,在倫敦買英鎊,最后在紐約賣英鎊;
獲利=1.72×100萬÷2.521×1.5-100萬=2...
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