單項選擇題

下列屬于Brinsan模型歸因因素的是（）。

A.股票配置
B.股票指數(shù)
C.資產(chǎn)配置
D.基金組合

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單項選擇題

已知某基金近2年來累計收益率為28%，則應(yīng)用算術(shù)平均收益率計算的該基金的年平均收益率為（）。

A.12%
B.28%
C.14%
D.10%

單項選擇題

資本資產(chǎn)定價模型（CAMP）用希臘字母貝塔（β）來描述資產(chǎn)或資產(chǎn)組合的系統(tǒng)風(fēng)險大小。下列關(guān)于貝塔的說法中，正確的是（）。

A.市場組合的貝塔值為0
B.貝塔值不能小于1
C.貝塔值越大，預(yù)期收益率越低
D.貝塔可以理解為資產(chǎn)收益率相時市場波動的敏感度

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