A.剛好位于證券市場(chǎng)線上
B.阿爾法值大于0
C.阿爾法值小于0
D.位于證券市場(chǎng)線下方

A.風(fēng)險(xiǎn)投資的主要收益來(lái)自企業(yè)本身的分紅
B.風(fēng)險(xiǎn)投資被認(rèn)為是私幕股權(quán)投資當(dāng)中處于低風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)城的投資
C.風(fēng)險(xiǎn)投資的主要目的是為了取得企業(yè)的長(zhǎng)久控制權(quán)
D.風(fēng)險(xiǎn)投資通過(guò)資本的退出，從股權(quán)增值中獲取高回報(bào)

A.最大回撤和下行風(fēng)險(xiǎn)都是投資者承受的損失，基金經(jīng)理投資管理不需要考慮
B.最大回撤與投資期限無(wú)關(guān)
C.下行風(fēng)險(xiǎn)和最大回撤都應(yīng)該限定在一定的期限內(nèi)來(lái)進(jìn)行評(píng)估
D.不同評(píng)佑期間可以比較不同基金的最大回撤

A.8
B.14.4
C.12.2
D.10.0

A.參數(shù)法又稱(chēng)為方差一協(xié)方差法，該方法以風(fēng)險(xiǎn)因子收益率服從某種特定類(lèi)型的概率分布為假設(shè)
B.參數(shù)法又稱(chēng)為方差一協(xié)方差法，該方法依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)因子收益的近期歷史數(shù)據(jù)的結(jié)算，模擬出來(lái)未來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)因于收益變化
C.參數(shù)法又稱(chēng)為方差一協(xié)方差法、該方法無(wú)常在事先確定風(fēng)險(xiǎn)因子收益或概率分布
D.參數(shù)法又稱(chēng)為蒙特卡洛模擬法