A.單項(xiàng)資產(chǎn)在資產(chǎn)組合中所占價(jià)值比重 B.單項(xiàng)資產(chǎn)的預(yù)期收益率 C.單項(xiàng)資產(chǎn)的方差 D.兩種資產(chǎn)的協(xié)方差 E.單項(xiàng)資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)離差率
A.該項(xiàng)資產(chǎn)收益率和市場(chǎng)組合收益率的相關(guān)系數(shù) B.該項(xiàng)資產(chǎn)的比重 C.該項(xiàng)資產(chǎn)收益率的標(biāo)準(zhǔn)差 D.市場(chǎng)組合收益率的標(biāo)準(zhǔn)差 E.協(xié)方差
A.證券市場(chǎng)線一個(gè)重要的暗示就是"只有系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)才有資格要求補(bǔ)償" B.證券市場(chǎng)線的截距是無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率,斜率是貝塔系數(shù) C.證券市場(chǎng)線的斜率越大,資產(chǎn)的必要收益率受其系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的影響越大 D.證券市場(chǎng)線對(duì)任何公司、任何資產(chǎn)都是適用的 E.證券市場(chǎng)線上每個(gè)點(diǎn)的橫、縱坐標(biāo)值分別代表一項(xiàng)資產(chǎn)的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)和必要收益率