單項選擇題資本資產(chǎn)定價模型一般不用于（）。
A.分散風險
B.資源配置
C.資金成本預(yù)算
D.資產(chǎn)估值
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1.單項選擇題下列不屬于資本資產(chǎn)定價模型的假設(shè)條件的是（）。
A.投資者都依據(jù)期望收益率評價證券組合的收益水平
B.投資者對證券的收益、風險及證券間的關(guān)聯(lián)性具有完全相同的預(yù)期
C.資本市場沒有摩擦
D.投資者對風險持中立態(tài)度
2.單項選擇題下列不屬于CAPM的理論假設(shè)的是（）。
A.資本市場是完全競爭和有效的，不存在交易成本
B.投資者的目標是實現(xiàn)效益最大化
C.所有投資者具有同樣的預(yù)期
D.不要求投資者能以無風險利率無限地借入或貸出資金，也不要求投資者以資產(chǎn)組合的收益和方差為基礎(chǔ)進行投資決策
3.單項選擇題
馬科維茨認為，證券投資過程可以分為四個步驟，其排列的順序依次為（）。
①計算證券組合的收益率、方差、協(xié)方差
②利用無差異曲線與有效邊界的切點確定對最優(yōu)組合的選擇
③考慮各種可能的證券組合
④通過比較收益率和方差決定有效組合
A.①②③④
B.③①④②
C.②①④③
D.③①②④
4.單項選擇題下面屬于傳統(tǒng)投資組合管理的基本步驟（）。
A.設(shè)立目標
B.構(gòu)建組合
C.效益監(jiān)控和調(diào)整
D.以上都是
5.單項選擇題馬克維茨描述資產(chǎn)組合理論主要著眼于（）。
A.系統(tǒng)風險的減少
B.分散化對資產(chǎn)組合風險的影響
C.非系統(tǒng)風險的確認
D.積極的資產(chǎn)管理以擴大收益