A、在中長期國債的交割中,賣方具有選擇用哪種券種交割的權(quán)利
B、全價交易中,交易價格不包括國債的應(yīng)付利息
C、凈價交易的缺陷是在付息日會產(chǎn)生一個較大的向下跳空缺口,導(dǎo)致價格曲線不連續(xù)
D、買方付給賣方的發(fā)票金額包括國債本金和應(yīng)付利息
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A.CME的3個月國債期貨
B.CME的3個月歐洲美元期貨
C.CBOT的5年期國債期貨
D.CBOT的30年期國債期貨
A.CME的3個月期國債
B.CME的3個月期歐洲美元
C.CBOT的5年期國債
D.CBOT的10年期國債
A.中長期國庫券期貨
B.3個月期歐洲美元定期存款期貨
C.各種期限的商業(yè)票據(jù)期貨
D.道瓊斯股票指數(shù)期貨
A.芝加哥商業(yè)交易所
B.芝加哥期貨交易所
C.歐洲期貨交易所
D.泛歐交易所
A.買入CME的3個月歐洲美元期貨合約
B.賣出CME的3個月歐洲美元期貨合約
C.買入倫敦國際金融期貨交易所的3個月歐元利率期貨合約
D.賣出倫敦國際金融期貨交易所的3個月歐元利率期貨合約
最新試題
以下利率期貨合約中,采取指數(shù)式報價方法的有()。
在實際經(jīng)濟活動中,投資債券的收益可以表現(xiàn)為()。
以下屬于利率類衍生品的有()。
下列屬于貨幣市場利率工具的有()。
下列屬于中長期利率期貨品種的有()。
下列關(guān)于CME的3個月歐洲美元期貨的說法中,正確的有()。
在分析影響市場利率和利率期貨價格時,要特別關(guān)注宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)及其變化,包括()。
多頭套期保值者買入利率期貨合約是因為保值者估計()所引致的。
利率期貨價格波動的影響因素包括()。
常見的確定合約數(shù)量的方法有()。