如果交易者預期近期與遠期兩個相關期貨合約的價差將縮小，則應該采取的交易策略是（）。

根據套利者對不同合約月份中近月合約與遠月合約買賣方向的不同，跨期套利可以分為（）。

利用期貨市場和現貨市場之間的價差進行的套利行為，稱為跨期套利。（）

某交易者賣出7月豆粕期貨合約的同時買入9月豆粕期貨合約，價格分別為3400元/噸和3500元/噸，持有一段時間后，價差擴大的情形是（）。

按交易頭寸方向區(qū)分，投機者可分為（）。

下面屬于熊市套利做法的是（）。

在正向市場上，某投機者采用牛市套利策略，則他希望將來兩份合約的價差（）。

期貨投機與套期保值的區(qū)別在于（）。

若某投資者以5000元/噸的價格買入1手大豆期貨合約，為了防止損失，立即下達1份止損單，價格定于4980元/噸，則下列操作合理的有（）。

投機可減緩價格波動，因此市場上的投機越多越好。（）