若當(dāng)前歐式看漲期權(quán)價(jià)格為1美元，給出套利方案和結(jié)果。

兩值期權(quán)（Binary options）可通過CBOE交易。

遠(yuǎn)期類工具是權(quán)利和義務(wù)對(duì)稱型的。

在哪一種情況下，基于股票的美式看跌期權(quán)更有可能提前行使？（）

當(dāng)?shù)谝淮位Q協(xié)商時(shí)，互換價(jià)值通常接近于零。

美式看跌期權(quán)的價(jià)值總是低于執(zhí)行價(jià)格的現(xiàn)值。（現(xiàn)值是從期權(quán)到期時(shí)開始計(jì)算的）

以下哪一項(xiàng)對(duì)期權(quán)空頭頭寸的描述是正確的？（）

以下哪一項(xiàng)是不分紅股票的看跌-看漲平價(jià)公式？（）

根據(jù)看跌-看漲平價(jià)關(guān)系式，執(zhí)行價(jià)格為30美元的3個(gè)月歐式看漲期權(quán)價(jià)格是多少？

認(rèn)股權(quán)證（warrant）的數(shù)量是固定的，而現(xiàn)有的交易所交易期權(quán)的數(shù)量取決于交易。