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問(wèn)答題 已知一元線性模型

隨機(jī)項(xiàng)u_t具有一階自回歸形式的自相關(guān)，u_t=ρu_t-1+ε_t，試用將原模型進(jìn)行廣義差分變換，證明得出的廣義差分模型不存在自相關(guān)性。

1.問(wèn)答題 通過(guò)對(duì)模型

隨機(jī)項(xiàng)ut的檢驗(yàn)，ut存在異方差性，且異方差的形式為

請(qǐng)將模型進(jìn)行變換，并證明變換后的模型隨機(jī)項(xiàng)是等方差的。

2.問(wèn)答題 試述對(duì)線性模型
的隨機(jī)項(xiàng)u_t的戈德菲爾特—夸特（Goldfeld—Quande）檢驗(yàn)應(yīng)滿足的條件。

應(yīng)滿足的條件
①大樣本；
②隨機(jī)項(xiàng)u_t的方差隨解釋變量X_t的增大而增大；
③u_t服從正態(tài)分布，且u_t無(wú)自相關(guān)。