在持有期為10天、置信水平為99%的情況下，若所計算的風險價值為10萬元，則表明該金融機構(gòu)的資產(chǎn)組合（）。

（）是現(xiàn)代信用風險管理的基礎和關(guān)鍵環(huán)節(jié)。

假設其他條件保持不變，則下列關(guān)于利率風險的表述，正確的是（）。

市場風險中的期權(quán)性風險存在于（）中。Ⅰ.場內(nèi)（交易所）交易的期權(quán)Ⅱ.場外的期權(quán)合同Ⅲ.債券或存款的提前兌付條款Ⅳ.貸款的提前償還條款

一家日本出口商向美國進口商出口了一批貨物，預計3個月后收到1000萬美元的貨款，假如當前匯率為1美元=93日元，商業(yè)銀行的研究部門預計3個月后日元可能會升值到1美元=90日元，因此建議該日本出口商（），以對沖匯。

市場風險資本要求涵蓋的風險范圍包括（）。Ⅰ.全部的外匯風險Ⅱ.全部的商品風險Ⅲ.交易賬戶中的股票風險Ⅳ.交易賬戶中的利率風險

投資或者購買與管理基礎資產(chǎn)收益波動負相關(guān)或完全負相關(guān)的某種資產(chǎn)或金融衍生品的風險管理策略是（）。

久期是（）。Ⅰ.金融工具的現(xiàn)金流的發(fā)生時間Ⅱ.對金融工具的利率敏感程度或利率彈性的直接衡量Ⅲ.以未來收益的到期值為權(quán)數(shù)計算的現(xiàn)金流平均到期時間，用以衡量金融工具的到期時間Ⅳ.以未來收益的現(xiàn)值為權(quán)數(shù)計算的現(xiàn)金流平均到期時間，用以衡量金融工具的到期時間

下列關(guān)于歷史模擬法的說法，正確的有（）。Ⅰ.是一種全值估計Ⅱ.需要對市場因子的統(tǒng)計分布進行假定Ⅲ.是一種參數(shù)方法Ⅳ.無須分布假定

關(guān)于久期，下列說法正確的有（）。Ⅰ.久期可以用來對商業(yè)銀行資產(chǎn)負債的利率敏感度進行分析Ⅱ.久期是對固定收益產(chǎn)品的利率敏感程度或利率彈性的直接衡量Ⅲ.久期的數(shù)學公式為dP/dy=D×P/（1+Y）Ⅳ.久期又稱持續(xù)期