問答題
英國某銀行在6個月后應(yīng)向外支付500萬美元,同時在1年后又將收到另一筆500萬美元的收入。
假設(shè)目前(1月1日)外匯市場行情為:
即期匯率GBP/USD=1.6770/80
2個月的掉期率30/20
6個月的掉期率40/30
12個月的掉期率30/20
6個月后(6月1日),市場匯率發(fā)生變動,此時的外匯市場行情為:即期匯率GBP/USD=1.6700/10
6個月掉期率100/200
請問該銀行應(yīng)如何進行掉期交易方可獲取收益?(提示:應(yīng)在1月1日和6月1日兩個時間各做一筆掉期交易)
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