A.0.05
B.0.1
C.0.2
D.0.5
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A.10000
B.5000
C.1000
D.2000
A.1000
B.100
C.10000
D.與ETF最小申購贖回單位相同
最新試題
當結(jié)算參與人、投資者出現(xiàn)下列哪個情形時,中國結(jié)算、交易所有權(quán)對其相關(guān)持倉進行強行平倉()
對于權(quán)利金資金交收的違約行為,如違約參與人未在T+1日幾點前補足資金,中國結(jié)算將提請交易所對違約參與惡人進行強行平倉?()
為防止認購期權(quán)被行權(quán)方E+1日現(xiàn)貨市場買入證券用于行權(quán)交收,同時E+2現(xiàn)貨市場資金交收違約的風險,中國結(jié)算檢查認購期權(quán)被行權(quán)方結(jié)算參與人E+1日現(xiàn)貨市場預(yù)交收后備付金賬戶透支情況及被行權(quán)方證券賬戶中被行權(quán)證券變動情況,對于資金和證券不足的,將凍結(jié)其結(jié)算參與人衍生品保證金賬戶中的部分資金。
己知投資者開倉賣出2份認購期權(quán)合約,一份期權(quán)合約對應(yīng)股票數(shù)量是1000,期權(quán)delta值是0.5,為了進行風險中性交易,則應(yīng)采取的策略是()。
下列關(guān)于保證金的陳述有哪些是錯誤的()
關(guān)于限購制度,以下說法正確的是()。
下列哪個是個股期權(quán)保證金計算原則()
以下為虛值期權(quán)的是()。
對于ETF為標的的合約期權(quán),認購期權(quán)開倉初始保證金=權(quán)利金前結(jié)算價+Max(25%*合約標的前收盤價-認購期權(quán)虛值,10%*標的前收盤價)
某股票價格是39元,其一個月后到期、行權(quán)價格為40元的認購期權(quán)價格為1.2元,則構(gòu)建備兌開倉策略的成本是()元。