A.D.E.ltA.的變化與標(biāo)的股票的變化比值
B.期權(quán)價(jià)值的變化與標(biāo)的股票變化的比值
C.期權(quán)價(jià)值變化與時(shí)間變化的比值
D.期權(quán)價(jià)值變化與利率變化的比值
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A.30元
B.32元
C.23元
D.25元
A.限倉制度規(guī)定了投資者可以持有的、按單邊計(jì)算的某一標(biāo)的所有合約持倉的最大數(shù)量
B.對(duì)不同合約、不同類型的投資者設(shè)置不同的持倉限額
C.目前單個(gè)標(biāo)的期權(quán)合約，個(gè)人投資者投機(jī)持倉不超過1000張
D.交易可對(duì)客戶持倉限額進(jìn)行差異化管理，可以超過上交所規(guī)定的持倉限額數(shù)量
A.標(biāo)的證券買入價(jià)格-買入開倉的認(rèn)沽期權(quán)權(quán)利金
B.買入開倉的認(rèn)沽期權(quán)行權(quán)價(jià)格–買入開倉的認(rèn)沽期權(quán)權(quán)利金
C.標(biāo)的證券買入價(jià)格+買入開倉的認(rèn)沽期權(quán)權(quán)利金
D.買入開倉的認(rèn)沽期權(quán)行權(quán)價(jià)格+買入開倉的認(rèn)沽期權(quán)的權(quán)利金
A.賣出認(rèn)沽期權(quán)
B.買入認(rèn)沽期權(quán)
C.買入認(rèn)購期權(quán)
D.備兌策略
A.都是金融衍生品
B.買賣雙方權(quán)利和義務(wù)不同
C.保證金規(guī)定相同
D.風(fēng)險(xiǎn)和獲利不同
最新試題
己知投資者開倉賣出2份認(rèn)購期權(quán)合約，一份期權(quán)合約對(duì)應(yīng)股票數(shù)量是1000，期權(quán)delta值是0.5，為了進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)中性交易，則應(yīng)采取的策略是（）。
以下哪些情況會(huì)致使個(gè)股期權(quán)合約停牌？（）
備兌開倉時(shí)，交易所直接凍結(jié)現(xiàn)貨證券中的合約標(biāo)的做保證金，且有可能涉及現(xiàn)金保證金的凍結(jié)操作。
當(dāng)合約標(biāo)的發(fā)生摘牌或退市，合約標(biāo)的對(duì)應(yīng)的所有期權(quán)合約自動(dòng)摘牌。交易所通過會(huì)員提前提醒投資者進(jìn)行平倉，未平倉者按合約標(biāo)的的最后交易日最后（）均價(jià)進(jìn)行現(xiàn)金結(jié)算（具體方法待定）
結(jié)算參與人資金劃出根據(jù)其衍生品保證金賬戶可劃款余額辦理，資金劃出實(shí)時(shí)生效，辦理時(shí)間為（）
衍生品保證金賬戶的功能有（）
期權(quán)買方只能在期權(quán)到期日?qǐng)?zhí)行的期權(quán)叫做（）
合約單位調(diào)整時(shí)采取四舍五入的方式取整數(shù)股數(shù)，余數(shù)部分采用現(xiàn)金結(jié)算。
對(duì)于權(quán)利金資金交收的違約行為，如違約參與人未在T+1日幾點(diǎn)前補(bǔ)足資金，中國結(jié)算將提請(qǐng)交易所對(duì)違約參與惡人進(jìn)行強(qiáng)行平倉？（）
某股票價(jià)格是39元，其一個(gè)月后到期、行權(quán)價(jià)格為40元的認(rèn)購期權(quán)價(jià)格為1.2元，則構(gòu)建備兌開倉策略的成本是（）元。