單項選擇題某公司股票認購期權(quán)的行權(quán)價格是55元,期權(quán)為歐式期權(quán),期限1年,目前該股票的價格是44元,期權(quán)費(期權(quán)價格)為5元。在到期日該股票的價格是34元。則購進1股股票與售出1股認購期權(quán)組合的到期收益為()元。

A、-5
B、10
C、-6
D、5


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

2.單項選擇題關(guān)于期權(quán)的時間溢價,下列說法錯誤的是()。

A、其它條件不變,離到期時間越遠,時間溢價越大
B、隨著到期日臨近,期權(quán)的時間價值逐漸減為0
C、認購期權(quán)處于虛值狀態(tài)仍可按正的價格出售是因為標的價格仍具有波動性
D、期權(quán)時間價值和貨幣時間價值都是時間越長價值越大,二者是相同的概念

3.單項選擇題下列對期權(quán)的投資者適當性管理表述正確的是()

A、不需要進行投資者適當性管理,任何人都可以參與
B、只要投資者有意愿,簽署相關(guān)聲明,就應(yīng)該可以參與期權(quán)交易
C、只要通過交易所的知識測試,投資者就可以參與期權(quán)交易
D、對投資者的適當性評估應(yīng)當綜合考慮投資者基本情況、相關(guān)投資經(jīng)歷、財務(wù)狀況和誠信狀況等多個方面

4.單項選擇題不論是美式期權(quán)還是歐式期權(quán)、認購期權(quán)還是認沽期權(quán),()均與期權(quán)價值正相關(guān)變動。

A、標的價格波動率
B、無風(fēng)險利率
C、預(yù)期股利
D、執(zhí)行價

5.單項選擇題假設(shè)其他因素不變,正股價格上升時,認沽期權(quán)的價格(),認購期權(quán)的價格()

A、下跌、上漲
B、下跌、下跌
C、上漲、下跌
D、上漲、上漲

最新試題

通過備兌平倉指令可以()。

題型:單項選擇題

關(guān)于限購制度,以下說法正確的是()。

題型:單項選擇題

滬深300指數(shù)依據(jù)樣本穩(wěn)定型和動態(tài)跟蹤相結(jié)合的原則,每()審核一次成份股,并根據(jù)審核結(jié)果調(diào)整成份股。

題型:單項選擇題

以下為虛值期權(quán)的是()。

題型:單項選擇題

當合約標的發(fā)生摘牌或退市,合約標的對應(yīng)的所有期權(quán)合約自動摘牌。交易所通過會員提前提醒投資者進行平倉,未平倉者按合約標的的最后交易日最后()均價進行現(xiàn)金結(jié)算(具體方法待定)

題型:單項選擇題

某投資者持有10000股中國平安股票,如果該投資者希望為手中持股建立保險策略組合,他應(yīng)該如何操作?() (中國平安期權(quán)合約單位為1000)

題型:單項選擇題

下列不屬于期權(quán)與期貨的區(qū)別的是()

題型:單項選擇題

期權(quán)買方只能在期權(quán)到期日執(zhí)行的期權(quán)叫做()

題型:單項選擇題

在以下何種情況下不會出現(xiàn)合約調(diào)整()

題型:單項選擇題

己知投資者開倉賣出2份認購期權(quán)合約,一份期權(quán)合約對應(yīng)股票數(shù)量是1000,期權(quán)delta值是0.5,為了進行風(fēng)險中性交易,則應(yīng)采取的策略是()。

題型:單項選擇題