A.繼續(xù)保持
B.強(qiáng)行平倉
C.協(xié)議平倉
D.暫停交易
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A.實(shí)值
B.虛值
C.平值
D.實(shí)值或平值
A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
B.交割風(fēng)險(xiǎn)
C.保證金風(fēng)險(xiǎn)
D.匯率風(fēng)險(xiǎn)
A.股票價(jià)格
B.行權(quán)價(jià)格
C.波動(dòng)率
D.期貨價(jià)格
A.越高
B.越低
C.不變
D.無法確定
A.越高
B.越低
C.不變
D.無法確定
最新試題
期權(quán)合約面值是指()
備兌開倉的交易目的是()。
以下為虛值期權(quán)的是()。
關(guān)于限購制度,以下說法正確的是()。
合約單位調(diào)整時(shí)采取四舍五入的方式取整數(shù)股數(shù),余數(shù)部分采用現(xiàn)金結(jié)算。
己知投資者開倉賣出2份認(rèn)購期權(quán)合約,一份期權(quán)合約對(duì)應(yīng)股票數(shù)量是1000,期權(quán)delta值是0.5,為了進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)中性交易,則應(yīng)采取的策略是()。
衍生品合約賬戶的基礎(chǔ)架構(gòu)只能支持個(gè)股期權(quán)的持倉管理,不能支持期貨、CDS、利率互換等國(guó)際上常見衍生品合約的持倉管理。
對(duì)于ETF為標(biāo)的的合約期權(quán),認(rèn)購期權(quán)開倉初始保證金=權(quán)利金前結(jié)算價(jià)+Max(25%*合約標(biāo)的前收盤價(jià)-認(rèn)購期權(quán)虛值,10%*標(biāo)的前收盤價(jià))
對(duì)于權(quán)利金資金交收的違約行為,如違約參與人未在T+1日幾點(diǎn)前補(bǔ)足資金,中國(guó)結(jié)算將提請(qǐng)交易所對(duì)違約參與惡人進(jìn)行強(qiáng)行平倉?()
衍生品保證金賬戶的功能有()