A.對投機(jī)者要求的保證金要大于對套期保值者要求的保證金
B.對投機(jī)者要求的保證金要大于對價差套利者要求的保證金
C.對交易者的保證金要求與其面臨的風(fēng)險相對應(yīng)
D.對投機(jī)者和價差套利者要求的保證金相同
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A.交易單位
B.最小變動價位
C.報價單位
D.每日價格最大波動限制
A.50
B.100
C.120
D.150
A.6.5364
B.6.2350
C.6.2239
D.6.1972
A.執(zhí)行價格為64.50港元，權(quán)利金為1.00港元的看跌期權(quán)
B.執(zhí)行價格為67.50港元，權(quán)利金為0.81港元的看漲期權(quán)
C.執(zhí)行價格為67.50港元，權(quán)利金為6.48港元的看跌期權(quán)
D.執(zhí)行價格為60.00港元，權(quán)利金為4.53港元的看漲期權(quán)
A.最后交易日收盤價
B.最后交易日結(jié)算價
C.交割結(jié)算價
D.交割月加權(quán)平均價
最新試題
常見的遠(yuǎn)期交易包括（）。
道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)的英文縮寫是（）。
利用股指期貨進(jìn)行期現(xiàn)套利，正向套利操作是指（）。
其他條件不變，如果標(biāo)的物價格上漲，對（）有利。
計算某會員的當(dāng)日盈利，應(yīng)當(dāng)先取得該會員（）的數(shù)據(jù)。
對漲跌停板的調(diào)整一般具有以下特點（）。
2012年5月10日，白銀期貨在上海期貨交易所上市交易。期貨投資分析師經(jīng)研究發(fā)現(xiàn)，滬金期貨與滬銀期貨之間54倍的比價偏高。理論上合理的跨品種套利策略是（）。
能源期貨始于（）。
看跌期權(quán)賣方的收益（）。
看漲期權(quán)多頭的行權(quán)收益可以表示為（）。（不計交易費(fèi)用）