單項選擇題

若S1為當(dāng)前時刻1年期的即期利率，S2為當(dāng)前時刻2年期的即期利率，f1，2為當(dāng)前時刻約定好的1年之后期限為1年期的遠(yuǎn)期利率。則即期利率和遠(yuǎn)期利率之間的關(guān)系為：（）。

A.A
B.B
C.C
D.D


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1.單項選擇題（）認(rèn)為：遠(yuǎn)期利率是人們對未來即期利率的普遍預(yù)期。

A.無偏預(yù)期理論
B.流動性偏好理論
C.市場分割理論
D.即期決定理論

2.單項選擇題

在附息債券的定價公式是針對各期利息的（）。

A.遠(yuǎn)期利率
B.即期利率
C.當(dāng)期收益率
D.總收益率

3.單項選擇題將附息債券“拆開來”貼現(xiàn)的定價方法稱為（）。

A.貼現(xiàn)求和法
B.本息分離法
C.息票剝離法
D.綜合拆分法

4.單項選擇題在債券投資領(lǐng)域，利率期限結(jié)構(gòu)一般針對的是（）。

A.當(dāng)期收益率
B.到期收益率
C.遠(yuǎn)期利率
D.即期利率

5.單項選擇題（）的含義是：無論債券剩余期限長短如何，各種剩余期限的債券其到期收益率完全一樣。

A.向上傾斜收益率曲線
B.向下傾斜收益率曲線
C.水平收益率曲線
D.隆起收益率曲線